三期指主力表現

名稱收盤價漲跌漲幅成交量持倉量日增倉基差

滬深300 3774.97 59.39 1.60% 2045.6億

IF1511 3775.0 68.6 1.85% 8129 6837 -4865 0.03

上證50 2468.49 29.04 1.19% 488億

IH1511 2471.6 38.2 1.57% 3104 2628 -1972 3.11

中證500 7718.62 191.68 2.55% 1758.1億

IC1511 7697.0 181.0 2.41% 4148 4034 -2261 -21.62

外盤表現：

亞太股指收盤漲跌漲幅

上證指數 3617.06 48.59 1.36%

深證成數 12609.84 326.09 2.65%

創業板指 2770.75 109.59 4.12%

中小板指 8519.07 252.37 3.05%

消息面：

1. 國務院啟動一批重大技改工程支持鋼鐵等行業轉型升級

2. 滬股通終結21天連續凈流出長江電力受青睞凈流入最多

3. 高層關注房地產去庫存新一輪救市措施或出臺

4. 存量兩融客戶可通過展期實現保證金比例不變

5. 美聯儲10月會議紀要：12月加息可能合適海外風險因素降低

6. 周三全球股市漲跌互現美股集體收高逾1%

消息面分析：

國內方面，國務院啟動一批重大技改工程，支持鋼鐵等行業轉型升級，并鼓勵銀行開展貸款重組，加大技改升級信貸投放；周三滬股通凈流入金額為6000萬元，為10月16日以來首次實現資金凈流入；高層持續關注房地產去庫存，新一輪救市措施或出臺；滬深交易所明確兩融客戶可以通過展期實現原有保證金比例維持不變，11月23日起新增融資合約保證金最低比例由50%提高至100%；周三美聯儲10月FOMC會議紀要顯示，絕大多數委員認為12月會議上加息可能是合適的，來自海外的風險因素在降低。

綜合來看：

以券商、銀行、有色等為代表的藍籌調整到位，限制了周四大盤的下行空間，午后題材全面爆發，滬指震蕩上行收復3600，但兩市量能萎縮。期貨方面，三大期指周四幾乎完成移倉，1511合約持倉較低，且期現價格幾乎趨同，交割擾動性幾乎為零；持倉方面，IF、IH小幅度減持，而IC增持上行，利于周五行情延續。綜合來看，交割擾動性減弱，周五期指有望慣性上行，但需注意IPO消息及技術承壓而引起的回落。